资金供给充裕 中短期利率涨跌互现
河北新闻网
2011-10-18 11:20
来源:上海证券报
责任编辑:王丽媛
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    周一,资金供给充裕,资金面保持宽松。利率方面,中短期品种涨跌互现,隔夜和14天品种利率下行,7天和21天品种利率上行20BP左右;长期方面,1个月品种利率大幅下行,其他品种小幅波动。

    当天质押式回购成交3905.34亿,比上个交易日增加1%。早盘跨月的14天品种率先低开,为当日利率的走低奠定基础。具体的,隔夜资金早盘低开在2.8%,盘中最低成交价甚至仅为2.67%,加权利率最终收在2.82%,回落约8BP,隔夜成交量2528亿左右。7天回购利率上行20.34BP,加权利率收在3.35%,交易量却增加约114亿元,达到903亿左右。14天品种加权利率收在3.72%,下行23.04BP,成交量329.1亿元。21天品种上行18.3BP,昨天加权利率收在4.02%,成交量攀升至101.85亿元。长期方面,1个月品种利率大幅下行78.56BP,收在4.56%。2个月品种在需求减少的情况下,利率有小幅下行,开在5.25%位置,加权回落至5.24%。另一方面,跨年的3个月品种询价热情高涨,昨天加权收在5.55%,成交量14.54亿元,4个月品种昨天也有少量成交,价格5.99%。

    本周公开市场到期990亿元,上周公开市场到期1480亿,央行净回笼90亿。周二发行一年期央票100亿。

    SHIBOR报价方面,7天品种利率上行,其他中短期品种利率继续下行,长期的3个月以上品种仍保持稳定。具体的,隔夜下行7.25BP至2.8075%,7天上行19.25BP至3.34%,14天品种下行31.92BP至3.7408%,1个月下行27.34BP至5.0558%,3个月、6个月、9个月和1年分别报收在5.6404%、5.3714%、5.2367%和5.2562%。⊙上海证券报 南京银行金融市场部 张宁

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